¿Qué son los test de estrés  bancarios? Me ha sorprendido mucho ver como estas famosas pruebas a las que se está sometiendo a la banca están monopolizando todas las noticias económicas. Se sobreentiende que es una noticia importante porque afectará de forma incisiva en el mercado secundario y en la situación de la banca española. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué información proporcionarán los resultados de estos “stress test”?

La práctica de estas pruebas consiste en estudiar cómo afecta a los balances una situación macroeconómica  de crisis estructural a largo plazo. En realidad, se asemeja un poco al estudio de flujos de caja que debe determinar cuál será la tesorería a lo largo de los años. Pero nosotros, desde nuestro blog siempre hemos pretendido demostrar que todo aquello que tenga un componente subjetivo siempre jugará a favor de los “tiburones financieros”.

Es tan escandalosa la situación que ni tan siquiera se sabe cuáles son los criterios y los componentes que se están teniendo en cuenta en las pruebas.

-     ¿Se están valorando los inmuebles a precios del 2008 o a precios del 2010?

-     ¿Se está teniendo en cuenta un paro estructural del 20% o del 30%?

-     ¿Inflación, estanflación?

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